党均章中国邮政储蓄银行风险管理部 2010.11商业银行信用评级体系构建研究• 一、商业银行信用评级指标体系建立• 二、商业银行信用评级体系建立• 三、商业银行违约概率的几种测算方法探 讨一、商业银行信用评级指标体系建立• 1、建立准则层• 2、建立海选指标• 3、进行指标筛选• 相关性分析• 非线性映射分析• 4、确定指标体系银行信用风险评价指标体系构建的原理商业银行信用评价指标体系：主要特色与创新• (1)建立了6个准则层22个指标的商业银行信用风险评价指 标体系，用21%的指标，反映了92%的原始信息。实证研 究表明，本研究的评价结果与穆迪、大公国际的评级结果 序关系一致，说明了本研究建立的指标体系是合理的、准 确的。• (2)通过相关性分析删除相关性强的指标，避免了指标反 应信息重复，保证了指标信息含量损失少。删除复相关系 数和相关系数都超过阈值的指标，即删除反映信息重复的 指标，达到简化指标的目的，同时保证了指标体系的信息 含量损失较少。主要特色与创新• (3)通过删除非线性映射欧式距离小的指标从而删除了对 整体评...
