本书呈现了状态空间方法关于时间序列分析的全面处理，分为两个部分。第一部分讨论了基于线性高斯状态空间模型的分析技术，给出了基于状态空间模型的时间序列分析方法论的最新处理方法；第二部分讨论了对状态空间方法范围的扩展，以涵盖非高斯观测序列。全书共分为十四章，分别为引言，局部水平模型，线性高斯状态空间模型，滤波、平滑和预测，滤波和平滑的初始化，深入计算方面，参数极大似然估计，线性高斯模型应用的演示，非线性和非高斯模型特例，近似滤波与平滑，平滑的重要性采样，粒子滤波，贝叶斯参数估计，以及非高斯和非线性演示。
